Reações do mercado acionário brasileiro às greves dos caminhoneiros: um estudo de evento
DOI:
https://doi.org/10.20397/2177-6652/2024.v24i5.2672Palavras-chave:
Estudo de evento, Gestão de riscos na cadeia de suprimentos, Greve dos caminhoneiros.Resumo
Objetivo do estudo: Detectar a ocorrência de retorno anormal significativo nos preços das ações dos diferentes setores empresariais relacionados na B3 na ocasião das rupturas ocasionadas pelas principais greves dos caminhoneiros dos últimos anos.
Metodologia/abordagem: Através do estudo de evento, foram analisadas quatro greves dos caminhoneiros ocorridas nos últimos anos no território brasileiro.
Originalidade/Relevância: Não foram encontrados artigos que analisaram os efeitos das greves através do estudo de eventos no contexto brasileiro.
Principais resultados: Os resultados apontam que os setores reagiram de maneira diferente em cada uma das greves. Ao analisar o resultado acumulado dos quatro eventos, foi constatada a presença de um retorno anormal negativo e significativo ao nível de 10% na janela que representa os seis dias acumulados antes dos eventos (-6, 0), o que aponta que o mercado antecipou a reação às greves.
Contribuições teóricas/metodológicas: Este trabalho contribui para o tema analisando o comportamento do mercado acionário frente a rupturas na cadeia de suprimentos do tipo greves dos caminhoneiros.
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