Teste e raiz unitária na presença de aditive outlier

Autores

  • Cleyzer Adrian da Cunha

DOI:

https://doi.org/10.20397/2177-6652/2005.v5i1.148

Resumo

O objetivo deste trabalho foi avaliar empiricamente os efeitos da presença de

 

outliers, em séries temporais brasileiras no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2000. Nesta avaliação, foram utilizados testes de raiz unitárias com quebra estrutural, desenvolvido por VOGELSANG (1999) e PERRON & RODRIGUEZ (2001). Os resultados obtidos evidenciam que as quebras estruturais levam a mudanças na ordem de integração das series estudadas economia brasileira. Assim os testes de raiz unitária tradicionais levam a imprecisões quanto a ordem de integração no período estudado.

Downloads

Publicado

2010-09-21

Como Citar

Cunha, C. A. da. (2010). Teste e raiz unitária na presença de aditive outlier. Revista Gestão & Tecnologia, 5(1). https://doi.org/10.20397/2177-6652/2005.v5i1.148

Edição

v. 5 n. 1 (2005): janeiro/junho

Seção

ARTIGO

Licença

Copyright (c) 2005 Revista Gestão & Tecnologia

Creative Commons License

Este trabalho está licenciado sob uma licença Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Os direitos, inclusive os de tradução, são reservados. É permitido citar parte de artigos sem autorização prévia desde que seja identificada a fonte. A reprodução total de artigos é proibida. Em caso de dúvidas, consulte o Editor.