Teste e raiz unitária na presença de aditive outlier
Resumo
O objetivo deste trabalho foi avaliar empiricamente os efeitos da presença de
outliers, em séries temporais brasileiras no período de janeiro de 1990 a dezembro de 2000. Nesta avaliação, foram utilizados testes de raiz unitárias com quebra estrutural, desenvolvido por VOGELSANG (1999) e PERRON & RODRIGUEZ (2001). Os resultados obtidos evidenciam que as quebras estruturais levam a mudanças na ordem de integração das series estudadas economia brasileira. Assim os testes de raiz unitária tradicionais levam a imprecisões quanto a ordem de integração no período estudado.
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PDFDOI: https://doi.org/10.20397/2177-6652/2005.v5i1.148
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